<div class="menu">
<ul>
<li><a href="http://naver.com"></li>
<li><a href="http://naver.com" class="my"></li>
</ul>
</div>

$(document).ready(function() {
 $('.menu ul li a').click(function(index){
  $('.menu ul li a').removeClass("my");
  $(this).addClass("my");  
 }) 
});